• Fibonacci szintek és arányszámok

Fibonacci szintek és arányszámok

A cikket Horváth Gábor írta.

„Az egyetlen dolog, ami alapján döntesz, az a piac viselkedése legyen!”

Fibonacci híres olasz matematikus volt, sokan a középkor legtehetségesebb nyugati matematikusának tartják, aki észrevett egy nagyon fontos számkombinációt. A sorozat képzése nem túl bonyolult, ám annál érdekesebb. A számok meghatározása úgy történik, hogy az első tagot 1-nek vesszük, majd ezt követően a sorozat következő tagját az azt megelőző két szám összegeként kapjuk. A sorozat tagjai így a következők lesznek:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, stb.

A Fibonacci számok és arányosságok elterjedt és közkedvelt eszközzé váltak a technikai elemzésben is. Könnyen és egyszerűen használhatóak, és leginkább egyértelmű támasz és ellenállási szinteket jelölnek ki a tréderek számára.

Aranymetszés

Az aranymetszés (phi) vagy aranyarány olyan arányosság, amely a természetben és a művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. A phi mindenütt jelen van a természetben, ami nem lehet véletlen, ezért tekintették az ókoriak a phi-t a világegyetem teremtője által megszabott számnak. A régen élt tudósok isteni arányszámnak vagy aranymetszésnek nevezték.

Fibonacci arányszámok

A Fibonacci sorozat kapcsolatban van az aranymetszéssel. A sorozat egyre nagyobb sorszámú elemeinek hányadosa egy állandó számhoz, az aranymetszéssel kapott hosszabbik szakasznak a rövidebbikhez való arányához közelít, a 0.618-hoz. A 34:55 osztása után az arányszám már nem változik.

Ha a sorozatban lévő nagyobb számot osztjuk a kisebbel, akkor a hányados az 1.1618 felé konvergál.

Tagok és összegükTag és előző tagHányados
1 + 1 = 21 : 20.500
1 + 2 = 32 : 30.667
2 + 3 = 53 : 50.600
3 + 5 = 85 : 80.625
5 + 8 = 138 : 130.615
8 + 13 = 2113 : 210.619
13 + 21 = 3421 : 340.617
21 + 34 = 5534 : 550.618
34 + 55 = 8955 : 890.618

Ezek a számok láthatóan vagy láthatatlanul, de működnek a világunkban, amelynek mi, emberek is a részei vagyunk, és mivel a mi döntéseink határozzák meg a piaci mozgásokat, a Fibonacci számok a piacon is életre keltek, és tudatosan vagy tudattalanul, de befolyásolják a kereskedői magatartást.

A Fibonacci számok tőzsdei használata

A Fibonacci számokkal kapcsolatban több eszközt találsz a kereskedési platformokban, így a MetaTraderben is:

  • Fibonacci időzónák

  • Fibonacci fan

  • Fibonacci ív

  • Fibonacci csatorna

  • Fibonacci visszatérés (retracement)

  • Fibonacci tágulás (extension)

E módszerek közül a leginkább elterjedt és a legnagyobb népszerűségnek örvendő a Fibonacci visszatérés, melyet a korrekció meghatározására, stop-loss, belépési és célár szintként is lehet használni, illetve a Fibonacci tágulás, amely a célár megállapítására lehet a segítségünkre.

A technikaielemzésben használt fontosabb arányszámok:

0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4% 100%,138.2, 161.8%, 200.0%, 261.8%, 423.6%

Fibonacci retracement (visszatérés)

A Fibonacci számokat – arányosságot – a forexben is használják támasz-ellenállás, célár és főleg visszatesztelési szintek meghatározásához. Az egyik legelterjedtebb használata a Fibonacci retracement, azaz Fibonacci visszatérés. A Fibonacci korrekcios számsor meghatározásánál a teljes korrekciót 100%-nak véve alapul, a megelőző Fibonacci számokat úgy kapjuk, hogy elosztjuk 1,618-al.

100%  / 1,61861,8%
61,8% / 1,61838,2%
38,2% / 1,61823,6%

Amint látható: 23,6 + 38,2 = 61,8 továbbá 38,2 + 61,8 = 100.

Az emelkedés 100%-át osztva 1,618-al 61,8-at kapunk, tehát ez lesz az alapvető korrekciós szám, és így tovább.

Szeretnél értesülni az ehhez hasonló bejegyzéseinkről?

Ha igen, mindenképpen iratkozz fel hírlevél-listánkra!

Fibonacci korrekciós szintek a gyakorlatban

A Fibonacci korrekciós szintek megrajzolását azzal kezdjük, hogy húzunk egy vonalat a legutóbbi csúcs és völgy között – a gyertyák kanócához. A vonalak egy része nem lesz látható (tágulás), mivel azok a skálán kívülre esnek.

Emelkedő trendben
húzott Fibonacci szintek

Emelkedő trendben húzott Fibonacci szintek

Ezek a szintek viselkedhetnek a korrekcióban támaszként.

Ha emelkedő trendben korrekció történik (átmenetileg esik az árfolyam), számos esetben megfigyelhető, hogy a 38.2%, 50.0% vagy a 61.8%-ig korrigál vissza az ármozgás, majd folytatja a trend irányba az útját. Az árfolyam fordulása azért is történik ezekről a szintekről, mert sok kereskedő ide teszi a célárat – zárja a pozíciót, mások pedig ezeknek a szinteknek az elérésekor nyitnak ügyleteket a főtrend irányában.

Fibonacci visszatérés, mint támasz

Csökkenő trendben
húzott Fibonacci szintek

Csökkenő trendben húzott Fibonacci szintek

Ezek a szintek viselkedhetnek támasz és ellenállásként.

Ha csökkenő trendben korrekció történik, számos esetben megfigyelhető, hogy a 38.2%, 50.0% vagy a 61.8%-ig korrigál vissza az árfolyam, majd folytatja a trend irányba az útját. Az árfolyam fordulása azért is történik ezekről a szintekről, mert sok kereskedő ide teszi a célárat – zárja a pozíciót, mások pedig ezeknek a szinteknek az elérésekor nyitnak ügyleteket a főtrend irányában.

Fibonacci visszatérés, mint ellenállás

A legerősebb korrekciós szintek a 38,2%, 50,0%, 61,8%. Ha 23.6%-os szinten mutat megtorpanást az árfolyam, az még gyenge jelzés a fordulatra, és leginkább oldalazásra vagy rövid megtorpanásra utalhat – persze lehetnek esetek, amikor valóban megfordul a mozgás.

Egy trenden belül egyetlen hullámhoz, csúcshoz vagy mélyponthoz is behúzhatók a Fibonacci szintek annak megállapítására, hogy korrekció történik, vagy trend elbizonytalanodás.

A Fibonacci szintek áttörése jelzés lehet arra, hogy az árfolyam megindul a kitörés irányába, illetve ha fordul vagy pattan valamelyik vonaláról, az fordulatot vetíthet előre, azaz valószínűsíti a korrekció végét, és hogy az ármozgás visszatér a főtrend irányába.

Fibonacci célár meghatározás

A Fibonacci szinteket követő stratégiában a célárakat is meghatározhatjuk a Fibo eszközzel, azaz a Fibonacci tágulással.

Példa emelkedő trendben

Amikor a lehetséges célárat keressük, akkor pont fordítva járunk el, mint amikor a korrekciós szinteket vizsgáljuk. Itt az eszközt a legutolsó csúcstól húzzuk lefelé a völgyhöz – ahonnan a fordulat feltételezhető.

Célár szintek lehetnek: 100.0%, 138.,%, 161.8%, 261.8%

Célár meghatározás emelkedő trendben Fibonacci tágulás segítségével

Példa csökkenő trendben

Itt az eszközt a legutolsó aljtól húzzuk felfelé, a csúcsponthoz – ahonnan a fordulat feltételezhető. Itt is a gyertyák testéhez húzzuk a Fibonacci két végpontját.

Célár szintek lehetnek: 100.0%,138.2%, 161.8%, 261.8%

Célár meghatározás emelkedő trendben Fibonacci tágulás segítségével
Írta: |2018-09-18T14:37:32+00:002018. augusztus 28., kedd|

A szerzőről:

Horváth Gábor vagyok, a Trader Klub társalapítója és szerkesztője. 2006-ban kezdtem a tőzsdei kereskedést, 2010-től a kereskedés a fő tevékenységem. Számomra ez nem munka, hanem hivatás. Szeretem azt, amit csinálok. Ez a szerelem hozta magával, hogy elkezdtem átadni az ismereteim és a tapasztalataim azoknak, akik szintén elhivatottságot éreznek a szakma iránt.

Szólj hozzá!

47 − = 42