Pozíció méretezés – Maximalizált profit, behatárolt veszteség

A kockázatkezelésnél a pozíció méretezése az első és legfontosabb lépés. Kockázatkezelés nélkül csak idő kérdése, hogy elfüstöljön a számlaegyenleg. A pozícó méretezés kissé száraz és unalmas témakör, és nem veheti fel a versenyt a tőzsdepszichológiával, a technikai analízissel vagy a kereskedési stratégiák összeállításával. Bár szerencsére nem túl nagy anyag, és manapság a matek részével sem kell foglalkoznunk, mivel a pozíciók méretezését már megoldják helyettünk különféle indikátorok és expertek. Kényelmes ember vagyok, így régóta én is eszközöket használok a méretezéshez, mint például a Risk Managert. Amikor méretezem az ügyleteimet, csak annyit kell tennem, hogy megnyomok egy gombot, vagy legrosszabb esetben beállítok két vonalat a charton, így a számomra legideálisabb lot mérettel nyílhat meg a tervezett ügylet, és mindez csupán két-három másodpercbe kerül.

Amikor elkezdtem az online kereskedéssel foglalkozni, mindennek alaposan utánaolvastam, és már az első kis éles számlámnál is meghatároztam a vállalt kezdeti kockázatot (a számlaméret 1%-a), és méreteztem a lot mennyiségét. Persze az intelmek ellenére én sem vettem mindent komolyan, és elkövettem fegyelmezetlenségeket is. Volt, hogy nem foglalkoztam a pozíció méretezésével, de csak addig, amíg egy alkalommal négyszer annyit vesztettem egy ügyleten, mint amekkorát hajlandó lettem volna. Nekem elég volt egy ilyen apró pofon is, hogy azóta minden ügyletet pontosan méretezzek, és mindig használjak stop loss-t. Ezzel persze nem mindenki van így, mert valaki meg sem áll a számla teljes leégetéséig. Sok olyan elkerülhető veszteségről van tudomásom, amely másokkal esett meg. A történetek változatosak, a skála széles, és a számla pár perc leforgása alatt lezajlódott lenullázásától a hónapokon át végbemenő lassú egyenleg ledarálásáig terjed.

Az eredményességünk érdekében szükséges ismerni és alkalmazni a pozíció méretezést. És miért? Hogy ne méretezzük alul vagy túl az ügyletek méretét. Az alulméretezés eredménye az alacsony profit, a túlméretezésé pedig a fájdalmasan nagy veszteség lehet. A legideálisabb megoldás itt is az arany középút és az, hogy mindig ugyanazon elv alapján járjunk el. Határozzuk meg az ügyletenként vállalt kezdeti kockázat mértékét – pénzben vagy százalékban –, és vagy számolással vagy szoftver segítségével méretezzük az ügyleteket.

A kereskedésben csak egyetlen tényezőt tudunk pontosan előre meghatározni és keretek közé szorítani, az pedig az ügyletenként vállalt maximálisan elszenvedhető veszteség. Mivel a kereskedés valószínűségi játék, ezért meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amelyek bárminemű előnyt jelenthetnek számunkra. Ilyen előny lehet az is, hogy például trendirányban kereskedünk, vagy az, hogy mindig pontosan meghatározzuk és limitáljuk az esetleges veszteségeket. Ezt a stop loss és a belépőszintünk ismeretében tehetjük meg úgy, hogy ezek mellett ismerjük az adott terméken az 1 pip elmozdulás pénzbeli értékét 1 lot esetében. Mindezekből és a kezdeti kockázatunk mértéke alapján lehet kiszámítani az adott pozícióhoz tartozó ideális lot méretét.

Azonban a pozíció helyes méretezése nemcsak az esetleges veszteség korlátozásában jelent hatalmas matematikai és pszichológiai előnyt, hanem ezáltal maximalizálhatjuk a profitot is, amikor olyan pozíciót sikerül felvenni, ahol szűk a stop loss. Ugyanis minél szűkebb a belépőszintünk és a stop közötti távolság, annál nagyobb lot mérettel nyithatunk pozíciót úgy, hogy a vállalt kezdeti kockázat ugyanakkora marad.

Nem számít, hogy melyik termékkel vagy milyen stratégiával dolgozunk, a pozíció méretének a meghatározása az egyik legfontosabb tényező a kockázatkezelés terén. Az online kereskedésben gyorsabban lehet tönkremenni, mint meggazdagodni, ám a kockázatkezeléssel és a pozíciók méretezésével elkerülhető a csőd.

A Risk Manager egy innovatív segédeszköz, amellyel könnyen megtervezheted ügyleteid kockázat és profit összefüggéseit, valamint megnyithatod és menedzselheted azokat.