Stratégiáim – interjú Horváth Gáborral – 1. rész

Az előző két bejegyzésben beszéltünk a támogatás fontosságáról, ismertettük a DAX index alapinformációit. Itt az idő, beszéljünk a stratégiáról!

Amikor terveztük, hogy hogyan állítjuk majd össze a bejegyzést, az jutott eszembe, hogy meginterjúvulom Gábort. A bejegyzés ennek az interjúnak a leirata. A kérdéseket én (Radu) teszem fel, a válaszokat pedig Gábor adja meg.

A robotos kereskedéssel eltöltött évek tapasztalata alapján mindig mondom, hogy a robot csupán egy eszköz, és nem végcél. Sokkal fontosabb, hogy legyen tapasztalatod egy kézi stratégiával, szerezz gyakorlatot vele demó és éles környezetben. Miután ezt elsajátítod, jöhet a robot és a programozott kereskedés. Egyik sem képes kiváltani a másikat 100%-osan, ezt vésd az eszedbe!

Azt sem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a stratégia ismerete önmagában nem nyújt garanciát a sikerre. Ezt a szót felejtsd el! Ne várd a sült galambot, és ne keresd a szent grált se. Helyette inkább döntsd el, hogy mennyire vagy elszánt, és van-e időd, energiád és tőkéd a kereskedéshez.

A következő interjúval szeretnélek segíteni, hogy lásd, milyen folyamatok vezetnek oda, hogy megszülessen egy stratégia, amit nap mint nap lehet használni. Ha más stratégiáját akarod alkalmazni, akkor is át kell látnod a legapróbb részleteit is – ha pedig magadnak akarsz stratégiát alkotni, akkor a belefektetett idő és energia mennyisége miatt lesz értékes számodra az alábbi interjú.

Radu: Sokak első kérdése az szokott lenni, hogy mennyi pénzt csinálsz a tőzsdén. Ehelyett én előrébb valónak tartom, milyen stratégiát vagy stratégiákat alkalmazol. Beszélnél erről?

Horváth Gábor: Számos stratégiát ismerek, de csak olyan rendszer mellett teszem le a voksom, amelyet több száz szimulált kötéssel leteszteltem, utána pár hónapot demóztam, majd élesben, valódi pénzzel kereskedtem – és alkalmazok a mai napig. Ez a saját célom is, ami mellesleg tökéletesen egybeesik azzal, amelyekről majd beszélni fogunk a nagyközönségnek. Kizárólag azokat a technikákat tanítom és adom tovább, amelyekkel magam is dolgozom, és számomra beváltak, azaz pénzkeresésre alkalmas eszköznek tartom.

Radu: Ennek örülök, hiszen sokan eleve rossz stratégiával esnek neki a kereskedésnek, vagy éppen jó stratégiával, de felületesen és nem kitartóan. Jó, hogy a Te stratégiáidat rendszeresen alkalmazod.

Horváth Gábor: Ez nekem alapvetés. Ezen kívül idén februárban, amikor megálmodtuk az együttműködésünket, ez is szerepelt a közösen felállított értékrendben, amely mentén fogjuk létrehozni például a klubközösségünket is.

Radu: Abszolút. Említetted, hogy több stratégiát is alkalmazol. 

Horváth Gábor: A portfóliómat a fontosabb devizapárok és a DAX – német kosárindex – alkotják. Devizákon leginkább magasabb idősíkon (H1-H4-D1) napon túl, míg a DAX-on kizárólag napon belül, M5-ös idősíkon dolgozom. Tulajdonképpen csak két fő kereskedési rendszerem van, amelyeket folyamatosan csiszolok, de alapvető és gyökeres változtatásokat évek óta nem végeztem rajtuk. A devizákat érintő szisztémáról ebben a cikkben nem beszélek, mivel most a DAX van a terítéken, azon belül is a Pingpong stratégia.

Radu: Hogyan született meg a Pingpong stratégia?

Horváth Gábor: A kezdeti DAX-os éveimben kialakítottam egy olyan kereskedési szisztémát, amely az alacsony időperiódus trendjét deríti fel – a lehető legkorábban –, majd igyekszik meglovagolni – ameddig lehet –, de csak a nap végéig. Aki ismeri a DAX mozgását az tudja, hogy egy adott napon belül többször is válthat irány – mondhatni „szeszélyes a kicsike”–, ám ha úgy igazán megindul, akkor tartósan nem sok dolog állítja meg, és nagyot tud menni napon belül is.

Radu: Ha jól sejtem, ez még eredetileg nem a Pingpong stratégia volt.

Horváth Gábor: Valóban nem. Szörf stratégiának neveztem el azt a rendszert, amellyel devizákon és a DAX-on is dolgozom, de fontos megjegyeznem, hogy a DAX esetében ez a technika számos ponton lett igazítva illetve olyan elemek kerültek a rendszerbe, amelyeket devizákon egyáltalán nem használok.

Radu: Nem vagy vele egyedül. Sokakat mozgat ez az index, szerintem van benne valami egyediség. 

Horváth Gábor: Véleményem szerint ennek az oka, hogy a minden egyes terméknek megvan a maga személyisége, és bár a devizák között talán kevesebb az eltérés és az egyedi vonás, ezzel szemben a DAX kimondottan egyedi és karakteres jelenség – legalábbis én annak látom.

Radu: És honnan jött az, hogy az alacsony idősíkon dolgozol? Nem rejt több veszélyt, mint egy magasabb, kevesebb beavatkozást igénylő idősíkon való munka?

Horváth Gábor: Kétségtelen, hogy az alacsony időperióduson többségében nem kiegyensúlyozott trendben mozog itt az árfolyam, és a trendirány keresése közben sokszor melléfog az ember, és kistoppolódik. Persze amikor sikerül megfogni egy szép mozgást, az kárpótol a veszteség miatt, de úgy voltam vele, hogy miért ne tompíthatnám ezeket a bukókat.

Radu: Ezzel azért vigyázni kell. Sokan hónapokat, nem ritkán éveket ölnek bele abba, hogy egy alapvetően rossz helyzetből valami jót hozzanak létre. 

Horváth Gábor: Persze. Én is belebújtam a chartokba! Könnyű volt észrevenni, hogy alacsony időtáv viszonylatában az esetek többségében fel-le szaladgál a DAX ára, és ritkább a kiegyensúlyozott trend. A trendkereskedésről eszem ágában sem volt lemondani – mivel jól működött –, de úgy gondoltam, hogy bevezetek mellé egy másik módszert, amely felderíti azokat a szinteket, melyekről előszeretettel fordul vagy pattan a mozgás. Amint mondtam, ezzel akartam fedezni a fals belépőkből fakadó veszteségek egy részét, hogy amikor hisztérikus a piaci hangulat, és csapkod mindkét irányban, akkor azt a mozgást is meglovagoljam. Ráadásul gyakran előfordul az is, hogy ezekből a hisztis mozgásokból indul ki egy új trend – és milyen jó dolog abba korán bekerülni.

Radu: Értem, tehát a Szörf stratégia mellé akartál megalkotni egy másik stratégiát, amely kiegészítést nyújt a trendkereskedéshez. Mennyit melóztál rajta?

Horváth Gábor: Rengeteget. Megvizsgáltam több száz napot, és azokon belül az éles fordulatokban kerestem a közös nevezőket. Sokféle szintet vettem górcső alá, ami azt jelenti, hogy szimulált kötések százaival teszteltem és figyeltem, hogy mennyire tiszteli a DAX mozgása ezeket – azaz érdemes-e figyelembe venni és kereskedési stratégiát építeni rájuk. Végül öt csoport – öt támasz-ellenállás szempont – maradt fent a rostán, amelyek jó eredményeket mutattak.

Radu: Most sokanban előtör a remegés a támasz-ellenállás szintek kapcsán. Bennem biztosan, hiszen sokan tartanak tőle – szerintem joggal -, mivel részben szubjektív a megítélésük.

Horváth Gábor: Nyugalom. Már a tesztek alatt is látszott, hogy ezekre a szintekre épülő stratégia nem csupán a veszteségeket fogja fedezni, hanem önmagában is remek eszköz lehet. Aztán a gyakorlatban és az éles kereskedésben is kiállta a próbát, évek óta sikerrel alkalmazom a Szörf stratégiával együtt, és már egy rendszerré gyúrtam őket, azonban mindkettőt önmagában is lehet használni. Mivel a Pingpong stratégia a jóval egyszerűbb, ezért vele kezdem a sort, de a jövő évben elérhető lesz a DAX kereskedési rendszerem másik fele is.

A támasz-ellenállás szintek meghatározása pedig nem kihívás, csak pár szabályt szükséges konzekvensen alkalmazni. Ezt sem szabad túlbonyolítani!

Radu: Én már látom mindkét rendszert, és nagyon tetszik. Szeretném, ha beszélnénk egy a stratégia eszköztáráról és a találati arányról is, mivel sokakat ez kifejezetten érdekel.

Horváth Gábor: Rendben, de lehetetlenség önmagában a találati arány alapján levonni a tanulságokat. Tudni kell hozzá a tradenkénti átlagos profit mértékét is, mert a két dolog nem feltétlen függ össze, ahogy erről már korábban beszéltünk is.