Hozam, kockázat, RR – a Pingpong stratégia kapcsán

Kedves András!

Igyekszem megválaszolni a kérdéseid.

Az első a stratégia hozamára vonatkozik, és mivel ez másokban is felvetődhet, jobban kifejteném az ezzel kapcsolatos álláspontom. Azzal egyetértek, hogy a robotos kereskedésnél illetve stratégiánál fontos szempont ismerni az expert eredményeit, viszont egy manuális stratégia használatánál legalább 90%-ban a kereskedőn múlik, hogy mit hoz ki az adott szisztémából – és magából. Személy szerint szubjektív eredmények közzétételébe és latolgatásába már nem bonyolódom – és ez valószínűleg a jövőben így marad. Pár évvel korábban én is csináltam, hogy közzé tettem az eredményeim – lehetett a weboldalamról is követni – de ennek már vége. Több oka van, de a személyes vonatkozásúakat most nem is taglalom, viszont ami a stratégiák után érdeklődő kereskedői oldalt illeti nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem a stratégia keresi a pénzt, hanem a kereskedő! Akármilyen eredménnyel állok – vagy állnak eléd mások –, az számodra semmit nem jelent. A kereskedésben csak magunkra és a fejlődésünkre kell összpontosítani.

Egy példával élve, hiába van a kezedben a legnemesebb acélból készült szamurájkard, ha nem tudsz vele bánni, nem a kardon fog múlni a sikered. Talán a kard előző gazdája halmozta vele a győzelmeket, de rád nézve ez nem sokat jelent. Persze ha nincs kardod – és úgy mész a csatába –, nem lesznek túl jók az esélyeid, lehetsz bármennyire jó kardforgató.

Az online kereskedés területén sok csalódás és hamis elvárás fakad abból, hogy más eredményeit vesszük alapul, ami köszönő viszonyban sincs saját képességeinkkel, motivációinkkal és felkészültségünkkel. Hajlamosak vagyunk azt hinni – vagy elhinni –, hogy jó viszonyítási alap, hogy ki mit képes kihozni az adott stratégiából. Ahogy a fentiekben írtam, egy kereskedőrobot esetében más a helyzet – de még ott sem mindig egyeznek az eredmények –, de az ember jóval összetettebb és bonyolultabb szerkezet, mint egy robot.

Természetesen megértem, ha valakinek a bizalom miatt fontos szempont látnia profitgörbéket, viszont amint említettem nem teszek közzé manuális kereskedéssel kapcsolatos eredményeket, és nem bántódok meg azon, ha emiatt nem szavaz valaki bizalmat. Nem lehet minden elvárásnak megfelelni.

Azonban szívesen segítek a stratégia hatékony gyakorlati alkalmazásában, és az egyéni kérdések megválaszolásában. Ezért is hoztuk létre Raduval az utánkövetési rendszert, illetve a webináriumot, ahol addig beszélgetünk az alkalmazott szisztémáról, amíg kérdés merül fel.

A második kérdésed a kötések kockázata. A lot mennyiségének a méretezését mindig az adott pozíció paramétereihez javaslom. Azaz ne fix lottal dolgozzunk. A lot mennyisége a stop-loss és a belépőszintünk közötti távolsághoz igazodjon. Azaz minél szűkebb a stop, annál nagyobb lot mérettel lehetünk pozícióba, így ha szűk stopnál találjuk el az irányt, és nagyot megy az árfolyam, akkor jelentős profitot realizálhatunk. Én mindig a tőkeméretem alapján vállalok kockázatot, és eszerint méretezem a lot mértékét. Ebben az esetben ideális az 1% kezdeti kockázat, de lehet ez 0,5%-2%-ig. Viszont van olyan kereskedő, aki nem tőkéhez mérten szereti limitálni a veszteségeit, hanem egy általa meghatározott fix összegben – pl. 15 dollár. Ez is jó, bár én amiatt szeretem jobban tőkeszázalék szerint meghatározni, mert ha csökken az egyenleg, akkor pénzben csökken a vállalt veszteség is, viszont amikor nyerő időszak van, és nő a számlaegyenleg, akkor ezzel arányosan folyamatosan nő a vállalt kockázat (pénzben), így exponenciális a tőkegyarapodás.

Harmadik kérdés a Pingpong stratégiában alkalmazott RR. Az egyik általam javasolt minimális célár az 3R (a stratégiában meghatározottak szerint), de személy szerint a profit maximalizálás híve vagyok, és ha pozícióm van egy erőteljes mozgásban, akkor igyekszem a legtöbbet kihozni belőle. A PDF-ben erről is van szó.

Negyedik kérdés a stratégiához szükséges minimális tőkeigény. Jó a kérdés. Ez leginkább a brókertől függ. A devizák esetében egy standard számla esetében könnyű lenne a dolgunk az általános válasszal, mivel 1 lot az 100 000 unit a bázisdevizában. Így tudjuk, hogy például mennyit ér 1 pip elmozdulás 1 lot esetén – és ez szinte minden forex brókernél ugyanaz, kivételt képeznek a piko és nano lotos számlák. Viszont a CFD-k esetében nincs egyezmény, hogy mennyi az annyi. Van olyan brókercég ahol 1 lot a legkisebb kötésegység a DAX-on, és van, ahol 0,1, de az 1 lot mégis 10-szer kevesebbet ér, mint mondjuk máshol a 0,1. Szóval vidám a helyzet, ezért általános válasz nem adható, csak ha ismerjük hozzá a bróker kondícióit. Viszont a kérdés alól nem szándékozom kibújni, és brókercég megnevezése nélkül tudok mondani minimális tőkeigényt.

Ha a tőkeméret szerinti 1% kockázatot vállalunk ügyletenként, akkor van olyan brókercég, ahol 5 00-1 000 dollár tőkével már egész jól tudjuk méretezni a pozícót. Az 500 dollár tényleg az alja, de én inkább az 1 000-re szavaznék – a minimális tőkeméret tekintetében.