A cikket Radulovic Attila írta.

Február első hetében az alábbi kérdéseket tettem fel a Trader Klub hírlevél listáján lévő feliratkozóinknak:

Melyek azok a funkciók, amelyeket véleményed szerint egy kereskedőrobotnak mindenképpen tudnia kell?

Melyek azok a funkciók vagy mi az a viselkedés, ami nagyon idegesít, zavar egy robot használata közben?

Először is szeretném megköszönni nektek, hogy ennyire aktívak és konstruktívak voltatok! A cikk írásakor már a Trader Klub feliratkozóinak közel egyötöde töltötte ki űrlapunkat. Szuperek vagytok! 😉

Ebben a cikkben a ti elvárásaitokat vetettem össze a Pingpong robot által biztosított paraméterekkel, lehetőségekkel. Az áttekinthetőség érdekében a Pingpong robotra vonatkozó információkat kék színnel emeltem ki. Így jól láthatóan elkülönül, hogy mit képes nyújtani a mi expertünk, és hogy ti mit vártok el egy robottól.

Két bejegyzéssel, és egy hangfelvétellel készültem nektek a kérdőív kapcsán. Ma az első bejegyzéssel, illetve a hangfelvétellel érkezem. Figyelem: a bejegyzések nem a hangfelvétel leiratai, így mindegyikben van olyan tartalom, ami a másik formátumban nincs benne. A hangfelvételt ez alá a bekezdés alá illesztem be.

Kísérletet teszek arra, hogy úgy összesítsem a kapott válaszokat, hogy hasznos információkat tudjak nektek adni a robotos kereskedés témájában. Ezen felül a kiemelem a Pingpong robot egyes funkcióit és szolgáltatásait annak érdekében, hogy megvilágíthassam nektek, hogyan gondolkozunk mi a robotkereskedésről saját stratégiánk mentén.

Fontos: a több száz válaszból csak néhányat emeltem ki, a teljesség igénye nélkül. A felsorolásokban a ti visszajelzéseitek közül szemezgetek, alatta pedig elolvashatjátok ezekre írt megjegyzéseimet.

A következő kategóriákba soroltam a kapott visszajelzéseket (félkövérrel kiemelem a témákat, amelyek ebben a bejegyzésben vannak kifejtve):

  • Alapvető

  • Számlavédelem és kockázat meghatározás

  • Hozam

  • Kijelző

  • Menedzselés

  • Stratégia

  • Kényelmi funkciók

  • Még sosem robotoztam / Nem akarok robotot használni

Alapvető

Ebbe a kategóriába azokat a válaszokat soroltam, amelyek véleményünk szerint egy kereskedési robot kapcsán teljes mértékben alapvetőek.

Pontos tranzakciók

  • Pontos nyitás és zárás.

  • Mindig pontosan nyit.

  • Gyorsaság.

A Pingpong robot összességében biztosan gyorsabban hajtja végre a tranzakciókat, mint az ember, azonban számolni kell a brókercégek végrehajtása során bekövetkező esetleges ár- és időbeli csúszással.

Szabálykövetés és megbízható működés

  • Pontos, a stratégia szerinti objektív nyitás.

  • Kövesse a stratégiát, és ne legyenek véletlen nyitások vagy zárások.

  • Teljes körű paraméterezhetőség.

  • Egyszerű, jól követhető működés.

  • A charton indikátorokkal követni lehessen, hogy mikor, miért kötött és zárt.

A robotunk a Pingpong stratégia objektív szabályrendszerét követi, és a stratégia összes olyan elemét képes egyedül levezényelni, amely automatizálható.

A paraméterek mennyiségére biztosan nem lesz panasz, mert a főbb korlátozásoktól kezdve a finomhangolásokig gyakorlatilag szinte minden be- és átállítható.

A Pingpong stratégia dokumentációja alapján tisztában leszel azzal, hogy mi miért történik, és a helyzet értékelésében az indikátorok is vizuális segítséget nyújtanak a nevezetes szintek státuszának jelzésével (támasz, ellenállás, vagy inaktív szint).

Automatikus és kézi üzemmód

  • Önálló nyitás, pozíció méretezés.

  • Több pozíciót is tudjon kezelni.

  • Legyen lehetősége a kereskedőnek “belenyúlni” a stratégiába (legalább a pozíció nyitásokba).

  • Legyen módom kézzel nyitni, és eldönteni, hogy az alapstratégia aktív-e, vagy nem.

Robotunk kétféle működésre képes: kereskedőt kiszolgáló segédként, illetve teljesen automata robotként is tud dolgozni. A kettő üzemmód közötti váltás egy gomb segítségével, egyszerűen történik.

A robot intuitív méretező modulja egyszerűvé teszi az összefüggések áttekintését (távolságok, kockázat, lot méret, RR arány), és saját elvárásaidat tudod kijelölni, hogy ezek közül melyek között van állandó kapcsolat.

Üzemidő, zárás idő alapján

  • Legyen benne időkorlátos beállítás (mondjuk csak reggel 8-tól este 8-ig kereskedhet).

  • Naptári naptól és napi időponttól függetlenül is legyen képes működni, és legyen beállítható a működési idő.

  • Pénteken zárás képessége.

  • Pénteken piaczárás előtt mindenképpen automatikusan zárja a még nyitott pozíciókat, elkerülvén az esetleges gapet.

A Pingpong stratégia üzemidejét is a valós kereskedési tapasztalatok alapján adtuk meg, így a program nem non-stop dolgozik, hanem csupán egy napi intervallumban kereskedik.

Beállítható, hogy csak pénteken, vagy akár naponta történjen-e kényszerzárás – védekezve ezzel a következő napi gapek ellen.

Számlavédelem és kockázat meghatározása

A kategóriába azok a válaszok kerültek, amelyek a kockázat meghatározásáról, illetve a számla védelméről szólnak. Ez valóban nélkülözhetetlen, hiszen a tőzsdei kereskedő legfontosabb feladata tőkéjének védelme.

  • Határozza meg a stop loss és take profit szinteket.

  • Ne nyisson stop loss nélküli ügyleteket.

  • Money management.

  • Védje meg a kereskedési tőkémet, ne engedje elszaladni a veszteséget. A kockázatot én határozom meg.

  • Be lehet állítani, hogy mekkora veszteség után állítsa le automatikusan a robotot.

  • Ne darálja le a számlát!

  • Írja ki mekkora a kockázat az adott tőke %-a alapján.

  • Tőkevédelem: bármi is történik, a tőkét védje!

A Pingpong robot csak és kizárólag kezelt kockázattal dolgozik, azaz minden pozíciója rendelkezik SL és TP szintekkel.

Az ügyletek kockázata az egyenleg százalékában, fix kockázati összeggel és fix lot mérettel is megadható. A program kiírja a charton lévő kijelzőre azt, hogy mekkora az aktuális kockáztatott összeg. Alapbeállításként a könyvelt egyenleg 1%-át kockáztatja ügyletenként.

A robot tőkevédelemmel rendelkezik. Könnyedén beállítható és egy kattintással frissíthető az egyenleg értéke – ehhez a kiinduló összeghez méri a maximális, szabadon beállított veszteség mértékét. Amennyiben az egyenleg eléri a védett egyenleg értékét, a robot kikapcsolja magát és mindaddig nem indul újra, amíg erre a kereskedő utasítást nem ad.

Hozam

Ezzel a témával kapcsolatban jóval kevesebb hozzászólást kaptunk, mint amire számítottunk. Ezt azért üdvözöljük, mert szeretnénk, ha teljesen világos lenne: állandóan profitos, “gondtalan pénzügyi valóságot” létrehozó robot nem létezik. Aki ezt el tudja fogadni, annak sokkal könnyebb lesz szembenézni a kereskedés és a robotok világával.

  • Azt nem tudom mit kéne tudnia egy robotnak, de azt tudom én mit várnék el egy robottól. Legyen kiszámítható (nagyjából ugyanakkorákat nyerjen, ugyanakkorákat veszítsen egymáshoz képest), tehát előre tudjak saccolni, hogy mennyi lesz vele a nyereségem. Kb. minden hónapban ugyanannyi kötésszám legyen (minél több, annál jobb, de legalább naponta egy kötés legyen), tehát tudjam előre, hogy mekkora lesz a nyereségem. Ez havi 1%, vagy nagyobb legyen, a legjobb lenne havi 10%-ot elérni.

Fontos elfogadnod azt, hogy a kereskedésben a kiszámíthatóság nem létezik. Itt sem lesz soha minden jósolható, hiszen bármikor váratlan események sorozata történhet, akár napi szinten.

A hozamelvárás támasztása a kereskedési eredményekkel kapcsolatban még ártalmasabb, hiszen ez tudat alatt beépül, és akadályoz a tiszta, érzelemmentes gondolkodásban – nem beszélve arról, hogy esetenként gátat szabhat a magasabb profit elérésének.

Kockázatot és hozamot tervezni pozíciónként szabad. Lényeges a megtörtént események kiértékelése, de ez messze nem egyenlő azzal az elvárással, amit sokan önmaguk, a robotjuk, vagy akár a piac felé támasztanak.

Eredmények

  • Milyen eredményekkel fut a robototok?

  • Hozam?

  • Stabil emelkedő hozamgörbe (ne legyenek hosszabb időintervallumok, ahol a robot nem teljesít, esetleg visszaesik).

Tesztelt időszak: 2017/08/10 - 2019/01/25 (Admiral Markets)

Az optimalizáció során Gábor egyik beállítása 2017 augusztusa és 2019 január vége között megnégyszerezte a számlát. Más kérdés, hogy álláspontunk szerint ez az információ önmagában semmit nem jelent. Rendkívül fontos, hogy egy ilyen időszakot valós időben egészen más megélni, mint megvárni egy visszatesztet, amely rövid idő alatt lefut. Ezért mondjuk mindig, hogy a kereskedési gyakorlat, valamint a pszichológiai felkészültség a robot üzemeltetéséhez is szükséges.

A Pingpong stratégiában biztosan lesznek időnként olyan szakaszok, amikor veszteséges, vagy amikor nem termel profitot. A stratégia gyakori kötéséből fakadóan igen sok lehetőség van naponta, ez könnyen válhat előnyből hátránnyá. A stratégia a legelső, nyers és nem optimalizált visszateszt futtatásakor is megállta a helyét, az optimalizált beállításokkal pedig az alábbi eredményt érte el (a webináriumon részletekbe is belemegyünk).

A robotot a Dukascopy jó minőségű adataival, változó spreaddel is lefuttattuk néhány alkalommal, itt azonban még várat magára az optimalizálás – a Dukascopy által jegyzett DAX instrumentumnál ugyanis nincs éjszakai árjegyzés, ami a másik brókercég esetében viszont adott. Ugyanez az időszak a Dukascopy jó minőségű tick adataival:

Tesztelt időszak: 2017/08/10 - 2019/01/25 (Dukascopy)

A következő bejegyzésben folytatom a további kategóriák kifejtését, tarts velem legközelebb is – és ne felejts el jelentkezni a webináriumra, ha idáig még nem tetted meg!

2019.02.18-án (hétfőn) ingyenes bemutató webináriumot tartunk a Pingpong Stratégiáról és a hozzá kapcsolódó robotról. Szó lesz annak elvi hátteréről, a technika jellemzőiről, hogy körülbelül mire lehet számítani az alkalmazásával kapcsolatban, kinek ajánljuk és kinek nem. Továbbá bemutatjuk az expert főbb funkcióit és a remekül sikerült méretező modult is. Szokásunkhoz híven most is lehetőséget biztosítunk, hogy feltedd kérdéseidet.

Egy ütős, korlátozott ideig elérhető ajánlattal is készülünk, így érdemes élőben részt venned előadásunkon. Terveink szerint február 25-től tartjuk meg azt a három előadásból álló részletes oktatósorozatot, amely a vásárlóink számára megtanítja a Pingpong Stratégiát és a robot használatát. A velünk tartó kereskedőknek további meglepetésekkel és bónuszokkal készülünk.

  • Ha már korábban feliratkoztál a Trader Klub hírlevél listájára, akkor figyeld a leveleidet, mert azokon keresztül tudsz jelentkezni.
  • Ha még nem vagy feliratkozva, akkor az alábbi űrlapon feliratkozhatsz hozzánk, és azt követően kapsz tőlünk részleteket a jelentkezéssel kapcsolatban.

Hogyan lehet jelentkezni?

Szeretnél hasonló tartalmakat kapni?

Iratkozz fel a Trader Klub hírlevelére!